どうもかつをです🐟
今回は自動売買のリスク管理について！
ほったらかし投資の中心となるループ・イフダン系自動売買は”CFD”による取引です。
そのためレバレッジ効果で効率的な投資ができます。
ただしその反面、リスク管理も重要になります。
うっかりロスカットに…なんてことにならないようにしっかり確認しましょう。
また計算用のスプレッドシートも用意しました。
ぜひご覧の上試してみてください＾＾
ループ・イフダン系自動売買のリスクとは？
ループ・イフダン系自動売買で一番怖いもの、それは…
ロスカットですね。
ロスカットとは…口座に預け入れている金額よりも大きな損失が発生してしまった場合に「不足金」として追加で支払いをする必要があります。このように、不足金が発生するという不測の事態に備えて、資金が一定の割合まで目減りしたときに自動的に取引を終了させて損失を確定するという制度がロスカット制度です。_マネースクエアHPより引用
もう言葉の響きが恐ろしい。。
そこで我がほったらかし投資研究所では、
ロスカットを極力避ける設定を考えていきます！
アプローチとしては
①証券会社ごとに取引ルールを確認
②ロスカットルールを確認
③公式HPのツールを紹介
④自作ツールでシミュレーション実施
この流れで解説していきます！
ループ株365
各画像や解説は特に注釈が無ければひまわり証券HPより引用しています
①取引ルール
発注の流れ
ユーザーは”指数””売りか買いか””値幅”を決めます。
発注時には”取引数量””最大ポジション数”を決めます。
この後のシミュレーションで上記を決めるプロセスを考えてみましょう＾＾
▼参考：実際の発注画面例
②ロスカットルール
ひまわり証券のロスカットルールは下記の通りです。
・お取引口座内の有効証拠金が、ロスカット値（取引証拠金）を下回った場合
・口座維持率が100％を下回った場合
▼ロスカットまでの計算
取引証拠金とは？なぜ必要になるの？…取引所株価指数証拠金取引（愛称：くりっく株３６５）は、国内外の株価指数やETF（上場投資信託）を取引対象としています。最長約15ヵ月間を保有期間とするリセット付の商品で、「くりっく３６５」と同様に差し入れた証拠金をもとに、レバレッジ効果によりこの証拠金に対して数倍～数十倍の金額の取引を行うことができます。_東京証券取引所HPより引用
このルールに従いロスカット金額をシミュレーションしてみますが、公式HPツールでどこまでできるでしょうか？
③公式HPのツール紹介
公式HPでは”目安資金早見表“が用意されています。
ただしこれは、投資元金や最大ポジション数など設定が固定なので、より詳細な検討をする場合は別途自分で計算をする必要があります。
さらに算出の前提が「最大ポジション数になった時に必要な資金」なので、それ以上の下落も想定したいところです。
④自作ツールでシミュレーション実施
そこでかつを🐟が自作ツールを作りました！
黄色背景を入力して想定必要資金を求めます
想定必要資金とは…想定する価格まで下落(売りの場合は上昇）してしまった場合に必要な資金のこと。このツールを作成するにあたってかつを🐟が作った言葉です。
ツールはこのスプレッドシートをご参照ください。
まずはNASDAQ100で作成しています。
▼画面はこんな感じです
黄色背景を入力すると想定必要資金が算出されます。
ちなみの上記の画面は”買い”で口座資産36万円、想定下落価格が10,000ptの場合、最大ポジション数はどれくらいまで設定できるか？という視点で入力してみました。
配当/金利相当額、手数料は考慮しておりませんので、あくまで目安としてお使いください。
参考に公式HPツール”目安資金早見表”の各条件をB50,B100にあてはめると、それぞれ必要想定資金が50万円弱に収まるので考え方としては問題なさそうですね。
もちろん想定価格より乖離が大きくなればロスカットの可能性が大きくなります。
現在の設定についての考え方はこちらの記事へ。
他の指数も必要な場合はぜひリクエストください☺
それではループ株365をお楽しみください！
ご武運を🐟
▼口座開設はこちら
※設定などはあくまで参考情報として公開しています。投資は自己責任でお願いいたします。
